主要な米国株銘柄のベータ(β)値をおさえておこう

長期投資における重要な指標

私は、半導体関連やARK関連に関心が強く、またアクセスも増えるので(笑)成長株の記事が多くなっているのですが、本来の当サイト「米国株.com」の趣旨は、はじめて米国株に投資する方のための投資ガイドです。したがって、バリュー株の長期投資に関する記事も、並行して書いていきたいと思います。

今回の記事は、長期投資で最も重要な指標の一つである、ベータ(β)値についてです。

ベータ(β)値とは

β値とは、株式市場全体が増減したときに、個々の資産(株式やETFなど)がどれほど動くか(=感応度)を示す値です。株式市場の変動に対して、どの程度の相対的リスクを持っているかということを意味します。

米国株のβ値は、S&P500指数と比較します。たとえば;

  • 銘柄Aは、S&P500指数と比較して、同じ方向に同じ程度、動きます。この場合、β値はプラス1です。
  • 銘柄Bは、S&P500指数と比較して、同じ方向に1.5倍、動きます。この場合、β値はプラス1.5です。
  • 銘柄Cは、S&P500指数と比較して、同じ方向に0.5倍、動きます。この場合、β値はプラス0.5です。
  • 銘柄Dは、S&P500指数と比較して、逆方向に0.5倍、動きます。この場合、β値は、マイナス0.5です。

銘柄Aは、たとえばETF「SPY」ですね。
銘柄Bは、ボラティリティの高い成長株です。
銘柄Cは、ボラティリティの低いディフェンシブな銘柄です。
銘柄Dは、たとえばインバース型のETFです。
β値が異なるものを組み合わせたポートフォリオにすると、リスクの低減になります。

β値の意味を図解すると、以下のような感じになります。

(例)一定期間について、S&P500と特定の銘柄の毎月のリターンを下のようにプロットして近似直線(赤線)を求めると、その直線の傾きβ値となります。

主要な米国株銘柄のベータ(β)値をおさえておこう

以下に主要な銘柄のβ値をあげておきます。β値の低いものから順に並べていますが、並べかえも可能です。
β値の基準日:2021年1月21日

ティッカー銘柄名β値
WMTWalmart Inc0.39
DUKDuke Energy Corp0.41
PGProcter & Gamble Co0.43
SOSouthern Company0.44
NEENextEra Energy0.45
VZVerizon Communications0.48
LLYEli Lilly & Company0.50
PEPPepsico Inc0.54
CLColgate-Palmolive Co0.54
TGTTarget Corporation0.59
GILDGilead Sciences Inc0.59
KHCKraft Heinz Company0.61
COSTCostco Wholesale Corp0.62
MRKMerck & Co0.63
TAT&T Inc0.65
EXCExelon Corporation0.67
JNJJohnson & Johnson0.67
MOAltria Group Inc0.70
PFEPfizer Inc0.71
KOCoca-Cola Co0.71
MDLZMondelez International Inc0.73
MCDMcDonalds Corp0.73
BMYBristol-Myers Squibb Co0.73
ORCLOracle Corp0.77
AMGNAmgen Inc0.77
DHRDanaher Corp0.78
WBAWalgreens Boots Alliance Inc.0.80
UPSUnited Parcel Service Inc0.81
ALLAllstate Corporation0.83
TMOrmo Fisher Scientific Inc0.83
LMTLockheed Martin Corp0.85
BRKBBerkshire Hathaway Cl B0.86
ABTAbbott Laboratories0.86
PMPhilip Morris International0.86
BIIBBiogen Inc0.88
CMCSAComcast Corp Cl A0.88
MDTMedtronic PLC0.90
MMM3M Company0.93
CHTRCharter Communications0.94
CVSCVS Health Corporation0.95
ACNAccenture Ltd0.96
SBUXStarbucks Corporation0.98
HDHome Depot Inc0.99
INTCIntel Corp0.99
TXNTexas Instruments Inc1.01
ADBEAdobe Systems Inc1.01
MSFTMicrosoft Corp1.02
UNHUnitedHealth Group Inc.1.02
ABBVAbbVie Inc1.03
GOOGLAlphabet Inc Class A1.05
NKENike Inc Cl B1.06
AMZNAmazon.Com Inc1.06
GOOGAlphabet Inc1.06
DISWalt Disney Company1.07
AAPLApple Inc1.07
VVisa Inc1.07
CSCOCisco Systems Inc1.08
XOMExxon Mobil Corporation1.10
CVXChevron Corp1.11
IBMInternational Business Machines Corporation1.11
GDGeneral Dynamics Corp1.13
UNPUnion Pacific Corp1.14
QCOMQualcomm Inc1.15
JPMJPMorgan Chase and Co1.16
NFLXNetflix Inc1.20
HONHoneywell International1.20
WFCWells Fargo & Company1.20
USBUS Bancorp1.21
FBFacebook Inc1.21
MAMastercard Incorporated1.22
FFord Motor Co1.22
LOWLowes Companies Inc1.24
BKBank of New York Mellon Corporation1.24
KMIKinder Morgan Inc1.25
GEGeneral Electric Co1.28
CATCaterpillar Inc1.29
EMREmerson Electric Co1.30
RTXRaytheon Technologies Corporation1.31
GSGoldman Sachs Group Inc1.33
AXPAmerican Express Co1.35
BLKBlackrock Incorporated1.37
BACBank Of America Corp1.37
GMGeneral Motors Company1.37
COPConocoPhillips1.39
FDXFedex Corp1.40
METMetlife Inc1.53
AIGAmerican International Group1.54
MSMorgan Stanley1.54
SPGSimon Property Group1.55
BKNGBooking Holdings, Inc1.55
SLBSchlumberger Ltd1.57
NVDANVIDIA Corporation1.62
TSLATesla Inc1.64
CCitigroup1.78
COFCapital One Financial Cp1.79
BABoeing Co1.87

注)上表の値は、以下のデータを利用しています。
データの出所:
List of US Stock Betas for Large-Cap Stocks (ABG Analytics)

コラム
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