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コラム

株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう(8)「バックテスト」よりも「フォワードテスト」が重要

はじめに

この特集では、楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」の記事を書いています。

(楽天証券のCFDサービスの詳細は、こちらからどうぞ↓)

「バックテスト」よりも「フォワードテスト」が重要

「バックテスト」と「フォワードテスト」の違いは、以下の通りです。

  • バックテストとは、過去の一定期間の取引レート(ヒストリカルデータ)を使って、EAを稼動させてシミュレーションをすることをいいます。一方
  • フォワードテストとは、実際の取引レートを使って、EAを稼働させてテストすることをいいます。使う口座には、リアル口座(本番口座)とデモ口座の2種類があります。

一般にバックテストの結果が注目されますが、実はより重要なのは、フォワードテストの結果です。

最も重要な点は、「バックテストは過去の相場を使っている」ので、将来の相場のことは誰にもわからない、ということです。相場に普遍的に働く基本的な要素は別にして、EAのパフォーマンスに影響する多くの要素が過去と未来の相場では異なるはずです。

また、バックテストでは、スプレッド、スリッページ、約定力などが固定あるいは完全であることを前提にしていますが、現実の相場では、これらの変動による影響を受けます。また、サーバーの24時をまたぐスプレッドの拡大を考慮していないと、バックテストの結果が良くなることがあります。これらの点で、フォワードテストの結果がバックテストより悪くなるのは、当然です。

FXでは、EAのバックテストとして過去10年間などの長い期間のテストをしているEAを見かけますが、長すぎるバックテストにはあまり意味がないと思います。

したがって、バックテストの結果は重要ですが、さらにフォワードテストを精緻にやって、その中で細かくロジックやパラメータを調整していく運用の方が現実的ではないかと思っています。

この特集はまだ続きます。よろしくお願いいたします。


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