IG証券

【米国株.comへようこそ!】
ランキングの最終更新日は2022年10月02日、個別銘柄チャートの最終更新日は2022年10月01日です。
ETFの紹介 コラム

2022年の勝ち組ETFの一つ「ロング・ショート型ETF」に注目してみよう(下げ相場でも利益を出す戦略)

FOMC後の上昇後、「往ってこい」で下落した米国株

今週の米国株市場は、乱高下の相場でしたね。

水曜日(4日)は、FOMCが22年ぶりとなる0.5%の政策金利引き上げと量的引き締めの6月開始を決定、ただしこれらは想定内で、市場はむしろ「パウエル議長が6月以降の0.75%の利上げには慎重な姿勢を示した」ことを好感、いったん主要指数は急上昇しました。

ところが木曜日(5日)は、FRBによる「インフレを抑制しつつリセッションを避けて経済をソフトランディングさせる」というかじ取りが失敗するのではとの懸念が再燃、市場は一転して戻り売りで大幅下落しました。

金曜日(6日)も米国株市場は続落。当日発表された雇用統計は、非農業部門雇用者数が△42万8千人増(市場予想40万人をやや上回る水準)、失業率は3.6%で横ばい、注目の平均時給は31.85ドルで、上昇率は前月比△0.3%(市場予想0.4%を下回りましたが、前月は上方修正。前年同月比は△5.5%増で、やや減速とみることもできます)、労働参加率(※)は62.2%で3カ月ぶりの水準に低下しました。

※労働参加率
就業者と求職者を合わせた労働力人口の生産年齢人口に占める割合

FOMCで0.75%の利上げが否定されたといっても、インフレ圧力、サプライチェーン問題、ウクライナ危機、中国のロックダウンなどの悪材料はどれも改善されていないですからね。
結局は金利次第、インフレ圧力次第、ですね。
来週の水曜日(11日)は、注目のCPIが発表されます。

ところで、「時給が31.85ドル(約4,100円)で前年より5.5%増加」って・・あらためて米国経済のダイナミックさを痛感させられます。

最近は暗いニュースが多いので、本日は前向きで明るいテーマとして、今年2022年のパフォーマンスが良いETFに関する記事にしたいと思います。

目次に戻る

2022年の勝ち組ETFの一つは、「ロング・ショート型ETF」

今年2022年、米国株の主要指数がそろって低迷する中、高いパフォーマンスを出しているETFの一つとして、「ロング・ショート型」のETFがあげられます。

以下のチャートは、2021年年初を起点として、ロングショート型のETF「LBAY:Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF」と、S&P500株価指数を相対比較したものです。

(クリックで拡大できます。)

特に今年2022年に入ってから、両者の差は顕著になっていることがわかりますね。

目次に戻る

ロング・ショート戦略とは?

ロング・ショート戦略は、金融商品のロング(買い)とショート(空売り)を同時に行うことで、市場変動による影響を軽減しながら、相場全体が上下どちらに進んでも利益を出すことを目的としています。
この戦略は、本来ヘッジファンドが市場変動による影響を軽減することを目的に利用するものでしたが、規制緩和によって空売りを含む金融派生商品をヘッジ以外の目的で利用することが可能となったため、ETFや投資信託に採用されることが増えてきています。

特に今年のような株式相場では、ロング(買い)のみのETFでパフォーマンスを出すのは難しいですよね。

目次に戻る

LBAY:Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

ロング・ショート戦略を採用したETFの一つとして、上のチャートでS&P500と比較した「LBAY:Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF」を紹介したいと思います。

LBAY:Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

運用会社:Leatherback Asset Management
Yahoo Finance

資産総額:46.3Mil$(2022年5月5日)
開始日:2020年11月16日
経費率:1.43%

ロング・ショート戦略として、このETFがどのような銘柄をロングして、逆にどのような銘柄をショートしているのでしょうか?

以下の表は、2022年5月5日時点の同ETFの全保有銘柄です。ウエイトがプラス値がロングの銘柄、マイナス値がショートの銘柄です。

ティッカー銘柄名ウエイト
Cash & Other8.66%
BGBUNGE LIMITED5.11%
XOMEXXON MOBIL CORP4.78%
ABBVABBVIE INC4.74%
FISFIDELITY NATL INFORMATION SVCS COM4.69%
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS INC4.45%
NEMNEWMONT CORP4.36%
BPOPPOPULAR INC4.17%
HRBBLOCK H & R INC4.07%
HASHASBRO INC3.81%
NTRNUTRIEN LTD3.76%
00123Q872AGNC INVT CORP3.75%
ORIOLD REP INTL CORP3.52%
CARRCARRIER GLOBAL CORPORATION3.36%
APDAIR PRODS & CHEMS INC3.33%
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES INC3.30%
MDTMEDTRONIC PLC3.28%
26884U208EPR PPTYS3.15%
ATVIACTIVISION BLIZZARD INC3.14%
AMTAMERICAN TOWER CORP3.13%
CMCSACOMCAST CORP NEW2.98%
LWLAMB WESTON HLDGS INC2.89%
TAT&T INC2.86%
PKGPACKAGING CORP AMER2.65%
KOCOCA COLA CO2.55%
PCHPOTLATCHDELTIC CORPORATION2.55%
SCHWSCHWAB CHARLES CORP2.54%
SPGIS&P Global Inc2.49%
NEENEXTERA ENERGY INC2.47%
WBAWALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM2.46%
RIORIO TINTO PLC2.37%
QSRRESTAURANT BRANDS INTL INC2.31%
MTNVAIL RESORTS INC2.13%
WETFWISDOMTREE INVTS INC2.02%
ECLECOLAB INC2.01%
THOTHOR INDS INC2.01%
XYLXYLEM INC1.99%
KDPKEURIG DR PEPPER INC1.98%
LCIDLUCID GROUP INC-0.44%
YETIYETI HLDGS INC-1.01%
COINCOINBASE GLOBAL INC-1.03%
SISILVERGATE CAP CORP-1.10%
CVNACARVANA CO-1.16%
TRUPTRUPANION INC-1.16%
DASHDOORDASH INC-1.28%
HUBSHUBSPOT INC-1.29%
CMGCHIPOTLE MEXICAN GRILL INC-1.32%
LULULULULEMON ATHLETICA INC-1.33%
PLAYDAVE & BUSTERS ENTMT INC-1.38%
TSLATESLA INC-1.44%
BLKBLACKROCK INC-1.46%
NVDANVIDIA CORPORATION-1.46%
PLNTPLANET FITNESS INC-1.46%
AVGOBROADCOM INC-1.49%
SFSTIFEL FINL CORP-1.49%
DKNGDRAFTKINGS INC NEW-1.50%
SIVBSVB FINANCIAL GROUP-1.51%
OLLIOLLIES BARGAIN OUTLET HLDGS IN COM-1.52%

Bunge(バンジ)は、アグリビジネスおよび食品の会社です。その他エネルギーや優良バリュー株がロングで、一方グロース株がショートになっていますね。

こうしたロング・ショート型ETFは敷居が高くても、今年は少なくとも、株価指数CFDのショートは検討した方が良いと思いますね。
以上、ご参考になれば幸いです。

目次に戻る


【(オススメ)グローバル投資戦略で最適な金融商品を選べる「IG証券」】IG証券
IG証券のメリット
日系証券の中で唯一、株価指数CFD・商品CFDの最小ロット「0.1」(これから株価指数CFD・商品CFD取引を始める場合、最小ロット「1」ではなく、最小ロット「0.1」をおすすめします。)
・日系証券の中で最も多い株価指数CFD・商品CFDの品揃え。グローバル分散投資に最適
・米国株価指数は、ダウ30、S&P500、ナスダック100、ラッセル2000、VIX指数、FANG指数(ラッセル2000を取引できるのは、日系証券ではIG証券とOANDAのみ)
・日系証券の中で唯一、24時間取引可能(いつでも決済取引が可能)
・世界の株価指数CFD:約40銘柄、株式CFD(米国株、米国ETF、欧州株、中国株、日本株等):約12,000銘柄、FX通貨ペア:101銘柄、金、原油、銅、コーンなど商品CFD:約70銘柄
・レバレッジあり、売りからも可能(信用取引と同様のトレード可能)
・リーズナブルな手数料・1株数百円~数千円から
・バイナリーオプション、ノックアウト・オプション
・ロンドン取引所上場、世界23万人以上が利用、CFD世界No1
・学習コンテンツ充実、新規口座開設キャンペーン(5万円キャッシュバック)
参考記事はこちら「株価指数CFD・商品CFDの取引は、どの証券会社を選ぶべきか?【徹底比較・2022年版】」
【(オススメ)最強のチャート分析ツールTradingView。活用方法は無限大!】

【(オススメ)グローバル分散投資に最適な江守氏のメルマガ。ヘッジファンドのノウハウを学んで投資スキルを高めよう!】

スポンサーリンク
米国株投資ガイド『米国株.com』
タイトルとURLをコピーしました