株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう(1)はじめのサンプル

貴方が働いている間や寝ている間も、株価指数を自動で売買させます!

楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」特集を始めたいと思います。

(楽天証券のCFDサービスの詳細は、こちらからどうぞ↓)

上のように、楽天でも「MT4で自動売買できる」と紹介されており、とてもおすすめです。

MT4(MetaTraderという無料ソフト)は、FX(通貨)の世界ではきわめてポピュラーで、MT4で動く「EA(Expert Adviser)」と呼ばれる自動売買ツールは、有料でたくさん出回っているほか、自分でプログラミングしてつくることも可能です。

楽天がCFDサービスを開始したことで、株価指数でも、FXと同様に自動売買を始める方が増えると思います。
当サイトでは、EAを自分でつくって本番運用ができるようになるまでの、一連の流れを何回かの記事に分けて紹介していきたいと思います。

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まずは、株価指数の自動売買のサンプルをご紹介します。

第1弾の簡単なサンプルとして、
「長短2本の移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売りを繰り返す(別名ドテン売買)」という単純なロジックを使います。
対象:ダウ平均(ダウ工業株30種)のCFD、時間足は1時間足
長短2本の移動平均線の期間:短期が20、長期が200の単純移動平均
バックテストの期間:3年(2018年1月~2020年12月)
※バックテストとは、過去の一定期間の実際のレート(ヒストリカルデータ)を使って、開発したEAを稼動させてシミュレーションをすることを言います。

バックテストの結果の損益グラフは、以下のようになりました。

(最適化前)

青いラインが口座残高の推移です。開始時500,000円の資金が、3年間で559,827円に増えていますが、途中のロスが大きく、まだまだ実用に耐えられません。

ドテン売買という超単純なロジックで、最適化と呼ばれるパラメータの修正や、フィルタと呼ばれる条件ロジックの追加をする前ですので、黒字になっているだけでまあ良し、としましょう(笑)。

実用に耐えるものにするには、まずドテン売買という超単純なロジックから見直しが必要ですが:

今回はドテン売買ロジックは残して、まず24時間フルに動く単純なロジックに対して、特定の時間帯だけエントリーするフィルタのロジックを追加、そして;

(1)短期移動平均線の期間
(2)長期移動平均線の期間
(3)エントリー可能開始時刻
(4)エントリー可能終了時刻

の合計4つのパラメータの組み合わせについて、「最適化」を行いました。最適化の結果は以下の通りです。

「短期MAが40期間、長期MAが280期間、エントリー可能開始時刻が16時、エントリー可能終了時刻が5時」
の組み合わせがよさそうです。

やはり米国市場が開く米国東部時間午前8時(上記MT4のサーバー時刻では15時)以降にエントリーの優位性が高くなる可能性があります。

この組み合わせで同じ3年のグラフをみると、以下のようになりました。

(時刻フィルタ追加、最適化後)

なお最適化をやりすぎると、過去の一定期間だけしか通用しない「過剰最適化」になるので注意が必要です。
今回は一連の流れを紹介するためだけのサンプルなので、次回以降に、もっと一般的なロジックを紹介していきたいと思います。

それでは、次回以降で:
 ・EA開発の参考書籍
 ・プログラミングのサンプル各種

 ・自動売買を始めることによるメリット
 ・「MT5で開発・最適化して、MT4で本番運用する」ことの意味
 ・バックテストの評価指標の見方
 ・24時間稼働させるためのVPS運用
などを紹介していきたいと思います。

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