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コラム

株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう(6)自動売買のロジックの実例

はじめに

この特集では、楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」の記事を書いています。

(楽天証券のCFDサービスの詳細は、こちらからどうぞ↓)

ロジックの実例

今回は少し踏みこんて、自動売買ロジックの実例について、ご紹介したいと思います。


このEAはMT5(MetaTrader5)で開発して、本番はMT4で運用しています。よって、上記のバックテストは、MT5によるものです。

対象は、S&P500株価指数のCFD、15分足です。

サンプルコードの開示は、すみませんが控えたいと思います(自分の環境以外でテストしていないので)。ただしロジックの発想を、以下にご紹介します。

米国の株価指数は、超長期で上昇トレンドです。これは、超長期でレンジになるFXと比較して最も異なるポイントです。つまり買いと売りが非対称な市場であると考えます。上記のEAも、「買いのみ」で、売りは無しです。

つまり「上昇トレンドの中の押し目で買いポジション」を建てるのですが、優位性のある「押し目」をいかに認識するかについて、EA開発者の数だけアイディアがあると思います。

上記のEAのロジックは、以下のようなアイディアに基づいています。

米国株の株価指数は、米国市場が開いている間、ボラティリティが高くなって激しく上下動します。しかしそれ以外の時間は、先物市場は動いているものの比較的穏やかです。特に欧米の機関投資家の参戦が少ない時間帯は、基本的に上昇トレンドであるとしても、勢い(モメンタム)が落ちて、値がするすると落ちることがあるので、そのポイントを複数の指標とフィルターを使って捉えています。

機関投資家と同じ土俵で勝負しない、というのは優位性の一つの考え方であると思います。

感覚としては、「高値にポジションを残さないトラリピ」的なものに近いです。
複数のポジションを持ちますが、マーチンゲール的なものではなく、損切りも行います。バックテストでは年末年始や重要な経済指標前も稼働させていますが、本番では随時止めて半自動で運用しているので、より安定します。ロットはかなり小さく、毎月のVPS費用の回収ができれば良しとします。

また調整相場では、(ロジック上、エントリーは無いですが)いったんEAを止める半自動で運用します。たとえば足元のナスダック市場では、上記のEAは向いていません。

この特集はまだまだ続きます。よろしくお願いいたします。


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