株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう(7)自動売買EAのバックテストによる評価方法

はじめに

この特集では、楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」の記事を書いています。

(楽天証券のCFDサービスの詳細は、こちらからどうぞ↓)

今回は、開発した自動売買EAをバックテストした結果の見方について、書きたいと思います。

自動売買EAのバックテストの評価方法

以下は、前回ご紹介した自動売買ロジックの実例の、MT5によるバックテストの結果です。

たくさん項目がありますが、それぞれ説明していきたいと思います。

評価項目説明
ヒストリー品質
(History Quality)
テスト対象の値動きデータの品質
バー (Bar)テストのために作成されたバーの数
ティック (Ticks)テスト中にモデルされたティックの数
銘柄 (Symbols)テスト対象の銘柄の数
初期証拠金
(Initial Deposit)
バックテストの開始時点の証拠金
総損益合計純利益
(Total Net Profit)
全ての取引の純利益
総利益
(Gross Profit)
全ての利益
全ての勝ちトレードの利益の合計を意味します。
総損失
(Gross Loss)
全ての損失
全ての負けトレードの損失の合計を意味します。
プロフィットファクター
(Profit Factor)
総利益と総損失の比率
1を超えると、純利益がプラスであることを意味します。

EAの開発を始めると、まずこのプロフィットファクターが気になると思います。しかしこれだけに注目しない方がよいです。

リカバリーファクター
(Recovery Factor)
純利益と最大ドローダウンの比率
別名「リスク・リターン率」「回復率」と呼ばれます。リスク(ドローダウン)に対して、どの程度のリターン(利益)が期待できるかを意味しています。

資金効率の点から、この指標は重要です。

残高絶対ドローダウン
(Balance Drawdown Absolute)
初期入金額を下回る最大の残高の減少
残高最大ドローダウン
(Balance Drawdown Maximal)
金銭単位での最大の残高の減少
残高相対ドローダウン
(Balance Drawdown Relative)
パーセント単位での最大の残高の減少
証拠金絶対ドローダウン
(Equity Drawdown Absolute)
絶対・最大・相対ドローダウンの意味は上記と同じで、対象が残高(Balance)と証拠金(Equity)の違いです。

残高と証拠金の違いは重要なので、おさえておきましょう。
残高:現在開いているポジションの利益/損失を含まない確定した残高
有効証拠金:現在開いているポジションの未実現の利益・損失を含む残高

証拠金最大ドローダウン
(Equity Drawdown Maximal)
証拠金相対ドローダウン
(Equity Drawdown Relative)
期待利得
(Expeted Payoff)
1回の取引あたりの平均損益
純利益÷トレード数で算定します。
シャープレシオ
(Shart Ratio)
1トレード当たりの平均損益(リターン)÷トレード損益の標準偏差(リスク=損益変動のばらつき)で算定した値です。

同じ損益を上げるEAでも、損益のばらつきの少ない方(リスクが少ない方)がシャープレシオが大きくなります。

証拠金維持率
(Margin Level)
バックテスト中の証拠金維持率の最小値
LR相関
(LR Corelation)
回帰直線との相関
0に近いほどバラツキが大きく、+1に近いほど安定的に利益を出しており、逆に-1に近いほど安定的に損失を出していることを意味します。
LR標準誤差
(LR Standard Error)
線形回帰からのバランスのずれの標準誤差
数値が大きいほど損益にバラツキがあることを意味します。
Z-スコア
(Z-Score)
勝ち負けが連続する度合いを意味します。

正の値は、勝ち負けが交互になる確率が高いことを示し、ドローダウンが低くなりやすい傾向があることを意味します。一方、負の値は、勝ち負けが連続する確率が高くなり、大きく利益を稼いだ後に負けが連続してしまう可能性があることを意味します。

この特集はまだ続きます。よろしくお願いいたします。

コラム
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