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コラム

最もトレードしやすい株価指数CFDは何か?『3波狙いCFDトレード戦略(米国株.com式)』

はじめに

この記事では、当手法『3波狙いCFDトレード戦略(米国株.com式)』を使ってCFDトレードをする場合、最もトレードがしやすい株価指数CFDは何か?についてご説明したいと思います。

「トレードのしやすさ」については、いろいろな基準があると思います。トレーダーによって得意・不得意があると思いますし、また、日経平均株価指数CFDは、日本株固有のアノマリーや値動きの特徴(仲値や五十日、日銀のETF買いなど)に慣れている日本人トレーダーが有利だと思います。
ただし、この記事では、トレードのしやすさを客観的に測定する基準として、あるテクニカル指標を使用したいと思います。

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主要なCFDのATR・変動率をみてみよう

今回は、トレードのしやすさを客観的に測定する基準として、「ATR」というテクニカル指標を使って世界の主要な株価指数を比較してみたいと思います。なお通貨(FX)や商品(コモディティ)のCFDも合わせて比較してみます。

「ATR」とは、Average True Rangeの略で、特定の期間における価格の変動幅、いわゆるボラティリティを示すテクニカル指標です。

True Rangeの定義はここでは省略しますが、ざっくり言うと、ローソク足の値幅(高値と安値の幅)を意味しています。Average True Rangeは、そのTrue Rangeの一定期間の平均値です。
たとえば日足チャートの20期間のATRは、過去20日の1日の値幅の平均値を意味しています。したがって、日足のATRをみると、1日当たりどれくらい相場が動くか、という意味でのボラティリティを知ることができます。

それでは、各CFDのATRと変動率を比較してみましょう。
なお、ATRの設定期間は一般的に「14日」が使われることが多いですが、今回は長めの「200日」(過去約1年間)も追加して、1日当たりの値幅の平均とその変動率を比較したいと思います。

※現在値とATRは、2022年07月15日の終値を基準にしています。

  現在値
(A)
ATR
(14日)
(B)
1日当り変動率 (14日平均) (B)/(A)ATR
(200日)
(C)
1日当り変動率 (200日平均) (C)/(A)
株価指数S&P5003863.987.22.26%75.51.95%
ナスダック10011992.7343.22.86%325.72.72%
ラッセル20001744.246.62.67%49.52.84%
ダウ30312906171.97%5451.74%
日経平均269935071.88%5121.90%
ユーロストックス503471.980.32.31%77.12.22%
英FTSE1007170.4132.31.85%110.31.54%
独DAX4012855.8301.22.34%271.92.11%
仏CAC406036.5137.12.27%123.92.05%
豪ASX2006663.8115.91.74%106.61.60%
香港ハンセン20348586.12.88%541.62.66%
ハンセン中国企業6,966.8229.23.29%200.22.87%
上海A50140323072.19%3192.27%
FXユーロドル1.008780.01071.06%0.008150.81%
ドル円128.5281.3061.02%0.8750.68%
ポンドドル1.18690.013281.12%0.010660.90%
豪ドル米ドル0.67930.009081.34%0.00751.10%
ユーロ円139.7431.6681.19%1.1190.80%
ポンド円164.4181.9721.20%1.4550.88%
豪ドル円94.1141.3571.44%1.0031.07%
商品1707.4625.0591.47%25.0471.47%
18.70550.576163.08%0.621893.32%
プラチナ830.51628.3533.41%30.7043.70%
パラジウム1822.62896.1295.27%100.6045.52%
3.229380.137874.27%0.105013.25%
原油(WTI)97.595.475.61%3.653.74%
天然ガス7.0430.58318.28%0.33714.79%
コーン631.0525.484.04%172.69%
小麦771.7245.025.83%31.014.02%
大豆1507.9745.423.01%31.852.11%
砂糖19.0530.3962.08%0.392.05%
綿花88.0084.2354.81%2.6863.05%
コーヒー199.567.63.81%5.922.97%
  • 高い流動性があり、ほどよく大きなボラティリティがあり、かつ素直な値動きをするという点で最もトレードしやすいと考えるのは、ナスダック100です。またラッセル2000もトレードしやすいと思います。

ナスダック100は、ご存じの通り金利動向に大きく影響を受けます。一方ラッセル2000は中小型株指数で、景気先行指標としての性格がありますね。

  • FXは最近ボラティリティが大きくなっています(特に円安・ユーロ安が急速にすすんでいますね。)
  • 原油・天然ガス・小麦は最近、極端にボラタイルになっています。

以上、ご参考になれば幸いです。

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