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コラム

株価指数の「自動売買」をMT4ではじめてみよう(3)売買ロジックを考えてみよう

はじめに

この特集では、楽天が「株価指数のCFD」の取り扱いを「MT4」で始めたので、これに対応して、「MT4による株価指数の自動売買」の記事を書いています。

(楽天証券のCFDサービスの詳細は、こちらからどうぞ↓)

今回は、自動売買の売買ロジックについて書いてみたいと思います。

自動売買は「エントリーのロジック」x「エグジットのロジック」

自動売買には;

  • 買いまたは売りのエントリーでポジションを持つための、エントリーのロジック
  • 上記のポジションを反対売買で決済するための、エグジットのロジック

が必要です。

ここであらためて、実際のチャートを2枚、つづけて眺めてみます。
1枚目のチャートは、昨年の11月~12月の、S&P500株価指数CFDの1時間足です。↓
上昇トレンドの相場ですね。

続いて2枚目は、同じくS&P500株価指数CFDの、今年の1月下旬~3月のチャートです。↓
1月末にゲームストップ株関連で相場が崩れ、その後は長期金利の急上昇によって、膠着相場が続いていますね。

貴方は、上記の2つのチャートで、どのような自動売買ロジックを使いますか?
特に正解はありません。EAの開発者の数だけロジックがあります。以下では、考え方とかヒントを列挙してみたいと思います。

【エントリーロジックの考え方の例】

  • 勝率は低いが、勝つときは大きく勝つロジック」にするか?逆に「勝率は高いが、たまに大きく負けるロジック」にするか?
  • エントリーからエグジットまでの時間(デイトレ、スイングトレード、スキャルピング)をどの程度に設定するか?
  • エントリーのロジックを、さらに(1)環境認識のためのロジック(条件をフィルタリングするロジック)と、(2)エントリーのタイミングをはかるロジックに分けるのはどうか?
  • トレンド相場と、レンジ相場をどのように区分して認識するか?
  • トレンド相場と、レンジ相場別々のロジックにするのはどうか?
  • トレンド相場と、レンジ相場共通して使えるロジックはあるか?
  • トレンド相場の「押し目買い」「戻り売り」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?
  • レンジ相場の上限や下限での「逆張り」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?
  • レジスタンスやサポートの「ブレイクアウト」戦略で、優位性のあるポイントをどのように見つけるか?
  • ボラティリティが高い相場か、低い相場かを、どのようにして認識すべきか?
  • 優位性のある時間帯はあるか?
  • エントリーの個数はどうすべきか?1個か複数か?
  • 買い・売りの両方か?どちらか一方か?
  • 重要な経済指標の発表の前は、EAを止める前提でよいか?
  • 流動性が落ちる年末年始などは、EAを止める前提でよいか?
  • 最終的なエントリー判断は手動によることにして、その前にある条件がそろったらアラートを出すインジケータとして使う「半自動」の運用はどうか?


【エグジットロジックの考え方の例】

エグジットでも同様に、考え方やヒントを列挙してみたいと思います。

  • エグジットのロジックを、エントリーのロジックとは別に設定するか?
  • 相場が逆行したときのロスカット(損切り)のロジックはどうすべきか?
  • いったん含み益になったあと、逆行してエントリー価格まで戻ったときに「建値決済」をすべきか?
  • 固定的な利益確定幅を設定するか?
  • (ボラティリティなどの条件を使って)変動的な利益確定幅を設定するか?
  • 含み益がのびたらストップを変更していく「トレーリング・ストップ」を使うか?
  • ポジションが複数あるときに、どのようにエグジットするか?

 

最後まで読んでいただきありがとうございます。
この特集はまだまだ続きます。どうぞよろしくお願いします。


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